Ad alta frequenza di trading sistema di progettazione e gestione dei processi ad alta frequenza di trading processo di progettazione e del sistema di gestione Advisor: Roy E. Welsch. Dipartimento: System Design e Management Program. Editore: Massachusetts Institute of Technology Data di rilascio: 2009 imprese commerciali al giorno d'oggi sono molto affidamento sui data mining, modellazione al computer e lo sviluppo di software. Gli analisti finanziari svolgono molte attività simili a quelle industrie del software e di produzione. Tuttavia, il settore finanziario non è ancora pienamente adottato i quadri sistemi di ingegneria di alto livello e gli approcci di gestione dei processi che hanno avuto successo nelle industrie del software e di produzione. Molte delle metodologie tradizionali per la progettazione del prodotto, il controllo di qualità, innovazione sistematica, e il miglioramento continuo si trovano in discipline ingegneristiche può essere applicato al campo della finanza. Questa tesi mostra come le conoscenze acquisite dalle discipline ingegneristiche in grado di migliorare la progettazione e processi di gestione dei sistemi di trading ad alta frequenza. sistemi di trading ad alta frequenza sono il calcolo-based. Questi sistemi sono sistemi software automatici o semiautomatici che sono intrinsecamente complessi e richiedono un elevato grado di precisione di progettazione. La progettazione di un sistema ad alta frequenza di trading collega più campi, tra cui finanza quantitativa, progettazione del sistema e ingegneria del software. Nel settore finanziario, dove le teorie matematiche e modelli di trading sono relativamente ben studiato, la capacità di implementare questi disegni pratiche di negoziazione reale è uno degli elementi chiave di una competitività delle imprese di investimento. La capacità di trasformare idee di investimento in sistemi di trading ad alte prestazioni in modo efficace ed efficiente può dare una società di investimento un enorme vantaggio competitivo. (Cont.) Questa tesi fornisce uno studio dettagliato composto da alta frequenza progettazione del sistema di scambio, la modellazione del sistema e principi, e processi di gestione per lo sviluppo del sistema. Particolare enfasi viene data alla backtesting e l'ottimizzazione, che sono considerate le parti più importanti nella costruzione di un sistema di trading. Questa ricerca si basa modelli di ingegneria di sistema che guidano il processo di sviluppo. Esso utilizza anche sistemi di trading sperimentali per verificare e convalidare i principi affrontati in questa tesi. Infine, questa tesi conclude che i principi sistemi di ingegneria e dei quadri possono essere la chiave del successo per l'attuazione di alta frequenza o il commercio di sistemi di investimento quantitative. Tesi (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, Design System e Program Management, 2009. catalogato dalla versione PDF della tesi. Include riferimenti bibliografici (p. 78-79). Parole chiave: sistema di progettazione e programma di gestione. I miei sistemi AccountTrading: risoluzione dei problemi e l'ottimizzazione 1313 Anche dopo aver progettato con successo e la costruzione di un sistema di scambio di lavoro, un commerciante possono trovare che il suo sistema è imperfetto. Ci possono essere alcuni problemi, come ad esempio un evento che continua generando perdite o forse le regole sono troppo ampia e ha bisogno di essere ottimizzato. Che cosa è il modo più semplice per risolvere il problema Quanto è efficace ottimizzazione In questa sezione vi mostrerà come risolvere i problemi e ottimizzare il sistema di trading per massimizzare i profitti e minimizzare le perdite. Risoluzione dei problemi è un aspetto molto importante di sviluppo del sistema. Un sistema di trading decente sarà redditizio nella maggior parte delle condizioni di mercato, ma se rende a volte grandi perdite, si può lavorare per identificare e risolvere il problema. Qui ci sono quattro semplici passaggi: 1. Identificare il problema - Trova tutti i casi in cui il problema si è verificato durante il backtesting, avviare la registrazione Andor, quando il problema si verifica durante il trading dal vivo. Durante ogni caso, prendere nota di tutte le tendenze dei seguenti quattro fattori: modello grafico o una serie di prezzo - Spike nel volume prices.13 - Grandi volumi inizialmente e basso volume thereafter.13 BidAsk diffusione - Spike nel prezzo il basso volume, spesso indica un ampio margine spread.13 (se utilizzato). 13 13These sono alcune delle aree in cui possono verificarsi problemi, che possiamo vedere analizzando la tabella qui sotto. Notare i picchi di prezzo sul basso volume dalla freccia verde. Da notare anche il grande volume (vicino alla freccia blu) seguito da basso volume da allora in poi. Se nessuno di questi risulta essere il colpevole, ci sono altri fattori che possono essere analizzati, come block-taglie advanced grafico patterns.2. Valutare il problema - Utilizzare le informazioni raccolte per determinare cosa esattamente ha causato il malfunzionamento del sistema o per generare una perdita. Questo è spesso fatto usando il buon senso, o analizzando i registri delle transazioni (forniti dal vostro broker). Qui ci sono esempi di come alcune condizioni dei quattro fattori sopra elencati possono essere il motivo di un problema identificato: modello grafico o una serie di prezzo - Il sistema non è in grado di vendere durante cali o comprare durante salite ripide. Forse il sistema non ha avuto tutto il tempo per comprare o vendere. Volume - Il sistema non è in grado di vendere durante il declino o comprare durante aumenta. Forse l'equità ha un tale volume basso di scambio che il sistema è in grado di acquistare o vendere ad un prezzo. In questi casi, il prezzo può essere fuorviante, senza una considerazione di volume e bidask. BidAsk diffusione - Il sistema effettua un acquisto, ma pretende molto profitto tanto quanto dovrebbe in caso di vendita. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il commerciante ha dimenticato di considerare bidask spread. Se un sistema è programmato per comprare e vendere al prezzo corrente in realtà paga la chiedono. e al momento della vendita, si pretende molto vendere al prezzo corrente, ma al prezzo di offerta. A volte le differenze tra l'offerta e chiedere può essere grande, portando a losses. Margin indesiderato - Il sistema vende improvvisamente senza un motivo apparente. In questo caso, si può avere dimenticato di prendere in considerazione richieste di margini. 13 3. Considerare le alternative - semplicemente provare alcune soluzioni ai problemi che avete identificato. Considerate le seguenti alternative corrispondenti ai suddetti problemi. modello o prezzi Serie Grafico - Un'alternativa è semplicemente quello di dire al sistema di aspettare fino a quando il prezzo si stabilizzi prima di acquistare. Questo può essere fatto utilizzando le differenze tra i prezzi precedenti e il prezzo corrente per creare un rule. Volume - Per risolvere questo problema, è possibile creare una regola che richiede che il capitale proprio per avere una certa quantità di volume prima di eseguire un trade. BidAsk Spread - Qui si potrebbe desiderare di comprare e vendere in base al l'offerta e chiedere i prezzi invece della price. Margin corrente - Utilizzando il margine può essere redditizio se il rischio viene gestito in modo efficace. Limitare downside dovrebbe impedirti di ricevere richieste di margini. Questo può essere fatto con trailing stop loss punti o altre tattiche simili per limitare ribasso. 13 4. Implementare una soluzione - Infine, abbiamo bisogno di applicare la soluzione e vedere come funziona. commercio di carta o test di nuovo prima di trading dal vivo è spesso una buona idea dopo l'applicazione di una soluzione perché a volte le soluzioni hanno conseguenze non intenzionali. Ad esempio, le regole aggiuntive possono limitare questi giù giorni, ma anche diminuire i profitti complessivi (a causa di opportunità mancate).Optimization Ottimizzazione significa semplicemente trovare i migliori set di parametri per un determinato mercato. Questo processo può marginalmente migliorare i risultati. Tuttavia, essa comporta anche molti rischi perché il suo presupposto di fondo è che la performance passata è indicativo di futuri movimenti dei prezzi. L'ottimizzazione può essere realizzato modificando i valori del parametro che si desidera ottimizzare e poi di nuovo test di questi cambiamenti. Tenete a mente gli altri parametri devono rimanere costante per gli effetti delle modifiche da determinare. Una volta trovato il valore che produce le migliori prestazioni nei test di nuovo, la sua attuazione nel sistema commerciale. Consente di considerare un esempio. Dire un commerciante ha analizzato il SampP 500 e ha scoperto che lui o lei potrebbe ottimizzare il sistema utilizzando un grafico giornaliero. Questo stesso processo può anche essere presa in misura maggiore. Ad esempio, se un semplice media mobile 6 funziona meglio 8 per una strategia MA-attraversamento in un determinato mercato, poi 6 verrebbe utilizzato. Il problema non è solo l'assunzione, ma anche nel fatto che il sistema può eseguire peggio in molti altri mercati, rendendo così meno universale. Molti sviluppatori di sistemi rinunciare alla fase di ottimizzazione per questi due motivi: Ottimizzazione spesso esagera risultati. Questo perché i parametri sono così specifici e non universale che qualsiasi cambiamento nel mercato (cioè, il futuro) può causare instabilità. In molti casi, l'ottimizzazione non migliorerà le prestazioni in misura significativa. miglioramenti lievi possono essere evidente però, la decadenza di universalità è un prezzo alto da pagare. 13 Come regola generale, l'ottimizzazione dovrebbe definire solo le impostazioni generali per i parametri, piuttosto che impostare le regole specifiche - anche se era riuscito a backtesting e carta trading. Conclusion risoluzione dei problemi è fondamentale per rendere il sistema funziona nel modo in cui si desidera. E 'importante identificare eventuali problemi osservando i casi in cui si sono verificati e quindi valutare come determinate condizioni di diversi fattori - quali pattern di prezzo, il volume, la diffusione bidask, e il margine - possono aver causato il problema. L'ottimizzazione può migliorare i risultati, ma è importante ricordare che essa ha i suoi limiti. Non solo è basato sul presupposto che le performance passate indica il futuro, ma non è la fase in cui il commerciante crea norme specifiche - ottimizzazione è solo sulla definizione delle impostazioni generali. Nella puntata successiva e finale, vi forniremo una panoramica di tutto ciò che weve coperto insieme ad alcuni consigli e risorse per aiutarvi a ottenere una conoscenza pratica della progettazione di sistemi di trading e la progettazione development. High progettazione del sistema e gestione dei processi di sistema di negoziazione ad alta frequenza di trading frequenza e processo di gestione Advisor: Roy E. Welsch. Dipartimento: System Design e Management Program. Editore: Massachusetts Institute of Technology Data di rilascio: 2009 imprese commerciali al giorno d'oggi sono molto affidamento sui data mining, modellazione al computer e lo sviluppo di software. Gli analisti finanziari svolgono molte attività simili a quelle industrie del software e di produzione. Tuttavia, il settore finanziario non è ancora pienamente adottato i quadri sistemi di ingegneria di alto livello e gli approcci di gestione dei processi che hanno avuto successo nelle industrie del software e di produzione. Molte delle metodologie tradizionali per la progettazione del prodotto, il controllo di qualità, innovazione sistematica, e il miglioramento continuo si trovano in discipline ingegneristiche può essere applicato al campo della finanza. Questa tesi mostra come le conoscenze acquisite dalle discipline ingegneristiche in grado di migliorare la progettazione e processi di gestione dei sistemi di trading ad alta frequenza. sistemi di trading ad alta frequenza sono il calcolo-based. Questi sistemi sono sistemi software automatici o semiautomatici che sono intrinsecamente complessi e richiedono un elevato grado di precisione di progettazione. La progettazione di un sistema ad alta frequenza di trading collega più campi, tra cui finanza quantitativa, progettazione del sistema e ingegneria del software. Nel settore finanziario, dove le teorie matematiche e modelli di trading sono relativamente ben studiato, la capacità di implementare questi disegni pratiche di negoziazione reale è uno degli elementi chiave di una competitività delle imprese di investimento. La capacità di trasformare idee di investimento in sistemi di trading ad alte prestazioni in modo efficace ed efficiente può dare una società di investimento un enorme vantaggio competitivo. (Cont.) Questa tesi fornisce uno studio dettagliato composto da alta frequenza progettazione del sistema di scambio, la modellazione del sistema e principi, e processi di gestione per lo sviluppo del sistema. Particolare enfasi viene data alla backtesting e l'ottimizzazione, che sono considerate le parti più importanti nella costruzione di un sistema di trading. Questa ricerca si basa modelli di ingegneria di sistema che guidano il processo di sviluppo. Esso utilizza anche sistemi di trading sperimentali per verificare e convalidare i principi affrontati in questa tesi. Infine, questa tesi conclude che i principi sistemi di ingegneria e dei quadri possono essere la chiave del successo per l'attuazione di alta frequenza o il commercio di sistemi di investimento quantitative. Tesi (S. M.) - Massachusetts Institute of Technology, Design System e Program Management, 2009. catalogato dalla versione PDF della tesi. Include riferimenti bibliografici (p. 78-79). Parole chiave: sistema di progettazione e programma di gestione. Il mio AccountTrading sistemi di codifica: test, risoluzione dei problemi e ottimizzazione Ora che si dispone di un sistema di trading progettato e codificato, è il momento di provarlo per assicurarsi che il codice sia privo di errori logici e tecnici. Ci sarà anche guardare a qualcosa di noto come ottimizzazione - una caratteristica in alcuni programmi di trading che permette di regolare con precisione le regole commerciali per soddisfare le scorte che si prevede di negoziazione. Prova del sistema Trading La stragrande maggioranza delle applicazioni di trading che supportano i linguaggi di programmazione supportano anche strumenti di test. Questi strumenti sono divisi in due categorie: ricerca 1. strumenti tecnici di prova tecniche per errori tecnici nel codice. Ad esempio, se si dimentica di aggiungere un punto e virgola dopo una dichiarazione, lo strumento di test tecnico avvisa che la sua dichiarazione non è valido. La posizione dello strumento di test tecnica dipende dall'applicazione negoziazione utilizzato. MetaTrader visualizza un errore o risultati difettosi quando si tenta di compilare il codice, mentre le applicazioni commerciali come Tradecision hanno un programma di utilità di controllo codice incorporato nell'interfaccia che consente di controllare il codice per gli errori prima di applicarlo. Ricerca 2. strumenti di test logici logiche per errori logici nel codice. Per esempio, se ti è capitato di usare un segno di maggiore invece di un segno di minore (che non è un errore tecnico), uno strumento di test logico vi mostrerà che i risultati non effettuano il senso. Il più popolare strumento di test logico è lo strumento di backtesting. Questo strumento permette di prendere i dati passati e applicare il sistema di scambio di tali dati. Questo vi dà un'idea di quanto segue: Se il vostro sistema di trading è un proficuo uno 13 Quali sono le condizioni di dimostrare di essere più redditizio 13 dove potrebbero esistere eventuali errori nelle regole (Per ulteriori informazioni, vedere backtesting:. Interpretazione Il passato) Risoluzione dei problemi del Trading sistema Come con qualsiasi altro tipo di programmazione, la risoluzione dei problemi può essere un compito noioso e difficile. Trovare gli errori nel codice richiede sistematicamente ordinamento attraverso il codice per identificare gli errori sintattici che, anche se spesso minore, può portare il programma a una battuta d'arresto. Ecco alcuni errori comuni da cercare: un punto e virgola mancanti dopo le dichiarazioni - Questi devono essere dopo ogni affermazione. 13 variabili non definite - Ricordare che si deve dichiarare loro prima di utilizzarli 13 errori di ortografia - Se i nomi o le funzioni sono scritte in modo errato, l'applicazione di trading restituirà un errore (vedi esempio sotto). 13 l'uso non corretto di () - Ricordate che assegna un valore ad un altro valore, mentre i mezzi uguale a. 13 l'uso non corretto di funzioni built-in - consultare la documentazione applicazioni di trading o Application Programming Interface (API) per assicurarsi che si sta utilizzando la sintassi corretta. Alcune applicazioni commerciali contengono una funzionalità che vi permetterà di testare il codice prima di utilizzare o compilarlo. Questa funzione consente di vedere ciò che l'errore è e su quale linea si può trovare. Prendere Tradecision per esempio: Qui possiamo vedere che Tradecision ci dà la posizione (riga e colonna) dell'errore, una descrizione dell'errore e il tipo di errore (in questo caso, è sintattica). Se guardiamo l'espressione, possiamo vedere che nella colonna 8 xrossBelow non è una funzione valida. Se sostituiamo i x (che è nella colonna 8) con un c, allora avremo codice valido. Se guardiamo MetaTrader, possiamo vedere che gli errori arrivano quando si cerca di compilare il programma: Qui possiamo vedere che nella descrizione si dice che il wasnt variabile CompraSubito definito. Facendo doppio clic su questo messaggio di errore ci porterà alla posizione specifica dell'errore nel codice. Come si può vedere, la maggior parte delle applicazioni di trading offrono un modo semplice per individuare errori tecnici e correggerli. Correggere gli errori semplicemente coinvolge sistematicamente passare attraverso ogni messaggio di errore e quindi ricompilare il codice Andor applicazione del sistema di scambio per i grafici. Ottimizzazione del Trading System Alcune applicazioni di trading consentono di selezionare le variabili da ottimizzare. Tradecision, ad esempio, consente di selezionare facilmente una variabile e sostituirlo con il codice che tenterà di ottimizzazione. Ottimizzazione per sé è semplicemente un processo che trova il valore ottimale per un particolare elemento di sistema di trading basato sui risultati precedenti e prestazioni. Si noti che l'eccesso di ottimizzazione si traduce in sistemi di trading che non sono in grado di adattarsi alle condizioni di mercato, pertanto, è importante ottimizzare solo poche variabili importanti, non ogni variabile Ecco ciò che la funzione di ottimizzazione assomiglia in Tradecision: Si può vedere che abbiamo dichiarato due nuove variabili e li uguale a. L'significa semplicemente che il programma di trading sostituirà questo con il numero ottimale. Successivamente, si può vedere che abbiamo usato le nuove variabili all'interno della nostra strategia di trading. Infine, abbiamo fissato un intervallo per i numeri (in modo che il programma non cercherà all'infinito). Alcuni altri programmi di trading hanno caratteristiche che operano in modo simile, che permette di sostituire il valore numerico con una e raccontando l'applicazione di trading per ottimizzarlo. Conclusione A questo punto si dovrebbe avere messo a punto un sistema di scambio di lavoro in cui si può avere fiducia. Nella prossima parte di questa serie, imparerai come applicare il sistema di trading ai grafici e come usarlo per prendere decisioni di trading
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