Ho trascorso 7 anni di lavoro per AHL, un grande hedge fund sistematica in precedenza nella mia carriera ho anche trascorso circa 18 mesi di trading opzioni su tassi esotiche per una banca d'investimento, fx Capital Il mio primo lavoro è stato quello di sviluppare e gestire una sistematica mult-asset di trading global macro strategia Successivamente sono riuscito un multi miliardi di dollari portafoglio di future strategie a reddito fisso, swap, obbligazioni e derivati di credito si veda la pagina su per more. Since lasciare il settore degli hedge fund ho scritto un sistema di trading sistematico dal vivo scritto in python e utilizzando i mediatori interattivi C API interfacciato tramite swigiby che io commercio i miei soldi con il sistema mestieri quasi 40 mercati a termine con un periodo medio di detenzione di diverse settimane, e ha un particolare trend following character. I aggiornamenti successivi regolari sul mio negoziazione a elitetrader mio conto di trading è anche visibile su fundseeder TA4483751 i m attualmente marzo 2017 classificato nella top 5 di tutti gli operatori, nella top 3 per i commercianti, sistematico e tecnico, e io m 1 ° in futures category. Hi Rob, Come gestire il vostro quadro l'inevitabile perdita di potere o connessione a Internet e g, forse il vostro quadro rileva una condizione che richiede un ordine da collocare, ma l'alimentazione o la connessione a Internet va down. Given la descrizione dell'hardware utilizzato per eseguire il sistema suona come il codice è nON ospitato in alcuni datacenter, ma piuttosto viene eseguito in un ambiente come la vostra casa in cui una tale situazione può e non occur. Hi Robert, Grande questione Sì ho gestito la mia roba a home. There sono una serie di possibili scenari Nello scenario uno, perdo la mia connessione internet, ma poi farlo servizi back. Some, ad esempio, ottenere il valore account e ottenere il prezzo non riuscirà con grazia il trattamento di ciò che ottengono lo stesso di un NaN. Orders che porto t stato presentato sarà ritardata Premesso quanto lentamente I commercio, posso vivere con this. More seriamente se un ordine è presentata e mi manca un riempimento allora io otterrà una pausa tra quello che penso la mia posizione è, e ciò che i record di broker dicono questo momento mi bloccare la posizione per evitare traffici duplicati fino a quando io ho manualmente risolto il problema see. NOTE - c'è spazio per migliorare qui ho intenzione di riscrivere questo processo per controllare periodicamente tutti riempimenti ricevuti per il giorno e aggiornare il database quindi automaticamente cancellare qualsiasi posizione locks. In una situazione estrema se un processo fallisce, allora il cron lavoro si riavvia il giorno dopo l'unica cosa che ha vinto t riavvio è lo scenario IB API gateway. In due ho perdere potenza il sistema deve essere riavviato manualmente Nel breve periodo questo è molto simile ad una perdita di internet. In un estremo situazione in vacanza mi potrebbe perdere il potere per un paio di settimane prima di essere in grado di riavviare Quando ho riavviato il sistema recupero informazioni tutti i prezzi giornalieri e il commercio richiesto sarà quindi accadere Data la velocità i commercio al, io ho testato l'effetto atteso di questa e posso vivere con it. FC scritto questo commento, che per sbaglio ho deleted. Hello sono super eccitato circa il vostro roba e che si sono basati nel Regno Unito hai un parere su questi è il vantaggio fiscale vale la pena di sviluppo, rischio di credito e peggio bid-ask spread. I don t hanno un problema con le scommesse diffusione, ma è certamente vero che se un futuro era disponibile alle stesse condizioni stesse dimensioni tick i d commercio al future. Usually che isn t il caso, ad esempio è possibile commercio FTSE 100 a 1 un punto, ma il futuro è di 10 puntate così estesa può essere particolarmente utile se si dispone di un account più piccolo, ma la diffusione più ampia significa che sarà necessario per il commercio più slowly. Fortunately il mio conto è abbastanza grande che posso solo attaccare a futures. I discutere di questo problema nella mia book. Hi Rob, grande libro che volevo farvi sapere che siamo specializzati in esecuzione di strategie di trading sistematico per i clienti nei mercati futures e commodities sosteniamo diverse piattaforme tra cui TradeStation, TradingBlox, Mechanica, e fornire l'accesso a quasi tutti i CFTC ha approvato prodotto in tutto il mondo Se conosci qualcuno che ha bisogno di aiuto con la messa le loro strategie nel mercato, siamo in grado di aiutare con l'esecuzione e la riconciliazione e fare un ottimo lavoro per oltre 20 anni now. Please contattarmi se vorrebbe saperne di più sui servizi che si provide. Thank Shane Wisdom. Hi Rob, prima di tutto, grazie per scrivere il libro, ho trovato davvero dettagliata e helpful. I ve notato un bug minore, in una sintesi appena sotto Table 37, ultimo elemento Trailing stop loss quando short ha un bug in matematica 30 4 1 5 46.Hi Rob, mi sono imbattuto nel tuo sito web, mentre alla ricerca di qualcuno che usa pitone per la negoziazione per fortuna ho trovato voi vorrei ringraziarvi per le informazioni di condividere con noi io sono totalmente interessato al vostro libro Comunque, ho una domanda circa il contenuto si spiega una strategia che si utilizza per i futures commerciali o strategie che possono essere impiegati Perché non ho mai commercio dei futures e mi piacerebbe iniziare al commercio imparando passo dopo passo dalle linee guida del tuo libro, se questo è il caso Cosa mi devo aspettare dal vostro libro Grazie in advance. Hi Sì spiego alcune strategie di base per il commercio dei futures anche ETF S e diffondere le scommesse, ma assumono una certa familiarità con i futures già Leggi qualcosa come primi quattro chapters. Also ci isn t qualsiasi pitone nel book. after leggendo il vostro libro, il tuo blog qui e il vostro giornale Elitetrader ho deciso di fare un tentativo per programmare un sistema basato sul quadro si propone nel suo libro il mio domanda riguarda la frequenza di aggiornamento si utilizza durante il trading dal vivo il tuo libro sottolinea di non commerciare troppo a causa dei costi coinvolti D'altra parte, dal vostro giornale ho l'impressione che il vostro sistema funziona continuamente come marche temporali sono tutti intorno all'orologio come spesso ti aggiorna i parametri dello strumento ricalcola come la volatilità, e parametri di conto, come obiettivo di volatilità io stesso pensavo di calcolare parametri dell'account una volta al giorno, preferibilmente su un momento in cui tutti gli strumenti non sono commerciali valore conto relativamente stabile e ricalcolare i parametri dello strumento una volta al ora solo quando sono trading Devo assaggiare i parametri dello strumento più often. It dipende dal vostro periodo di detenzione Attualmente probabilmente aggiorno troppo oraria, dato un periodo di un paio di settimane di partecipazione o più ho potuto facilmente aggiornare tutto al giorno, e in effetti nel prossima iterazione del mio codice che è quello che ho intenzione di do. Thank come miei regole di negoziazione sarà lenta mi aspetto periodi simili di un tasso di aggiornamento giornaliero sarà probabilmente abbastanza veloce Tuttavia, con diversi scambi in diversi fusi orari coinvolti fa che il piombo alla domanda che cosa è la fine della giornata Forse I ll decidere di agire alla fine della giornata di negoziazione di ciascun exchange. Glad coinvolti per aiutare, grazie per tutto il vostro consiglio in risposta a tutti i miei post ho la carta-tRADING vostro Capitolo 15 sistema per qualche giorno ora potrebbe si prega di confermare la segue per quanto riguarda la vostra strategia di carry il 4 novembre, il prezzo di dicembre 2016 chiusura dell'eurodollaro era 99 075, e il prezzo di chiusura di gennaio 2017 dell'Eurodollaro era 99 070 quindi il segnale di trading sarebbe essere lungo Quindi, dovrei essere a lungo il contratto di gennaio 2017, corretto se la diffusione è stata significativamente più alta sul contratto gennaio 2017 sarebbe bene andare lungo il contratto di dicembre 2016 ci sarebbe alcuna ragione di guardare il gen vs Feb 2017 contratto, o dovremmo essere sempre guardando i vicini due contratti nel determinare le previsioni Thanks. Which contratto che si dovrebbe commercio discuto di più qui Come misurare carry discuto più nelle appendici della mia book. Hi Rob, nel tuo libro si parla che è preferibile per misurare bagaglio a futures su titoli azionari, utilizzando il prezzo a pronti Eppure, nel vostro sistema pitone, per EUROSTX, si utilizza l'ulteriore contratto che non si tiene contro il contratto più vicino che, necessariamente, deve essere svolta una seconda domanda, se mi si può menzionare nel tuo libro che si target 37 5 volatilità annua nel proprio sistema di futures, ma fundseeder relazioni tuoi volatilità annua a circa 8 sapete perché Thanks. a E 's preferibile utilizzare posto, ma I don t personalmente farlo a causa del fastidio di ottenere sychronised data. b T posso ricordare esattamente quello che ho detto nel mio libro, ma ho bersaglio 25 ma le cifre fundseeder è più basso perché ho impostato un valore nozionale conto più alto Più here. Trading articolo Library. Systematic Vantaggi Trading e Risks. by Michael R Bryant. Systematic di trading si riferisce alla compravendita di strumenti finanziari, come azioni o forex, utilizzando una strategia di trading predefinito denominato un sistema di negoziazione la maggior parte dei sistemi di negoziazione sono codificati in un cosiddetto linguaggio di scripting che permette loro di essere eseguito su un broker s piattaforma di trading l'alternativa al trading sistematico è chiamato trading discrezionale, in cui il commerciante comprare e vendere le decisioni su una base trade-by-trade e 's dice spesso che il lavoro di un commerciante sistematica è quello di seguire la sua del sistema, mentre il trader discrezionale può alterare la sua strategia a seconda di come il mercato evolves. One dei più significativi vantaggi di trading sistematico è che aiuta a rimuovere il processo decisionale emotiva dal processo di negoziazione Quando il denaro reale è a rischio nei mercati, le emozioni di paura e avidità possono facilmente sopraffare decisionali razionali Questo può essere mitigato in gran parte da avere una strategia di trading che prende le decisioni per you. Another vantaggio è che la maggior parte dei sistemi di trading possono essere automatizzati, il che significa che l'acquisto e in vendita può essere eseguito automaticamente attraverso il vostro broker s piattaforma di trading come il sistema viene eseguito durante trading dal vivo Questo si traduce in una più rapida esecuzione degli ordini di negoziazione e riduce la probabilità che un commercio può essere perso a causa di seconda indovinando o esitazione esecuzione degli ordini automatizzata rende anche possibile al commercio strategie con brevi durate di tempo ad esempio, un sistema di trading che funziona su un minuto bar della SP 500 E-mini futures su potrebbe essere difficile da eseguire manualmente, ma potrebbe funzionare bene se automated. Because strategie di trading sistematico sono tipicamente scritti in uno scripting o linguaggio di programmazione, in genere possono essere testati su dati storici Questa capacità di back-test di una strategia di trading è uno dei più grandi vantaggi di trading sistematico back-test ti dice quanto bene la strategia avrebbe fatto in passato Mentre le prestazioni di back-test doesn t garantire i risultati futuri, può essere molto utile nel valutare possibili strategie I risultati di back-test possono essere utilizzati per eliminare le strategie che o don t soddisfare il vostro stile di trading o non sono suscettibili di soddisfare le vostre prestazioni goals. Traders nuovi alla negoziazione sistematica spesso questione se l'approccio sistematico può essere redditizia a volte credono che solo buy-and-hold investire è redditizia nel lungo periodo la realtà è che gli operatori professionali, come i commercianti di hedge fund e le cosiddette Commodity Trading Advisors CTA, sono stati di trading i loro soldi i clienti con profitto per molti anni che utilizzano sistemi di trading Questi professionisti, i cui record negoziazione sono oggetto di revisione contabile, hanno dimostrato per decenni che il trading sistematico può essere profitable. Despite i vantaggi dello scambio sistematico, ci sono rischi pure Il rischio principale è la selezione di un sistema di scambio che è mal progettato un sistema di trading può essere mal progettato per diversi motivi, tra cui essere over-fit al mercato, essendo basati su ipotesi non realistiche, o utilizzando i controlli di rischio inadeguati Se si sceglie di progettare il proprio sistema, è necessario avere una conoscenza di negoziazione sul mercato così come le tecniche di costruzione strategia se si decide di acquistare un sistema, la sfida principale sta valutando possibili strategie e selezionando quella migliore in base alle tue preferenze di trading e le prestazioni goals. Assuming si ve scelto un sistema di scambio vitale, ci sono rischi durante trading dal vivo nonché Tali rischi includono rischi ed esecuzione legate alla tecnologia rischi particolarmente per il trading automatico, la velocità della connessione Internet può essere un fattore di esecuzione delle negoziazioni e 's anche necessario sapere come la vostra piattaforma di trading risponderà se si perde la connettività sarà lei essere in grado di effettuare un ordine di uscita al telefono, se necessario, e il sistema di tenere traccia corretta delle posizioni quando si tratta di eseguire il backup un altro rischio di esecuzione è lo slittamento, che è la differenza tra il prezzo al quale un ordine di trading è posto e la prezzo al quale l'ordine riempito la quantità di slittamento che si ottiene può dipendere dal vostro broker e la piattaforma del broker s, così come il telaio di mercato e l'ora Se don t assumere slittamento sufficiente al momento di valutare una strategia, si potrebbe trovare che le prestazioni risultati durante trading dal vivo sono sotto il tuo expectations. Lastly, nessun sistema di trading rimane redditizio per sempre Anche la migliore strategia di trading può smettere di funzionare se è basata su alcune caratteristiche del mercato che cambia a volte, una piccola modifica al sistema, come ad esempio la modifica di un valore di ingresso, in grado di ripristinare le sue prestazioni Tuttavia, anche se la strategia è fondamentalmente sana, s sempre prudente per monitorare le sue prestazioni ed essere pronti a smettere di commerciare, se si ferma working. If si d piace essere informato su nuovi sviluppi, notizie, e offerte speciali da Adaptrade Software, si prega di unirsi alla nostra lista e-mail Grazie you. Already acquistato i book. Thanks la pagina web contiene un sacco di risorse che consentono di ottenere di più dal libro - errori nel libro fogli di calcolo, codice python, post di blog, link di siti web e materiale aggiuntivo si noti che i post del blog possono coprire molteplici parti del libro, e potrebbe essere necessario leggere per trovare il relativo part. You può anche controllare il mio blog sul trading sistematico che dà più consigli, soprattutto sul sistema di automazione. tutti i fogli di calcolo sono ospitati da Google documenti io ho dato l'accesso in lettura pubblica ad essi non è necessario richiedere l'accesso in lettura scrittura - ed ho vinto t dare a voi da quando ho bisogno di proteggere l'integrità dei documenti Invece salvare una copia locale o clone per il proprio google account. Chapter one. Chapter two. Chapter four. Chapter seven. Chapter eight. Chapter nine. Chapter ten. Chapter eleven. Chapter twelve. Chapter thirteen. Chapter fourteen. Chapter fifteen. Also vedere il capitolo sette per il trasporto e materiale EWMAC rules. Additional.
No comments:
Post a Comment